針對(duì)于 Chainalysis 今年一月發(fā)布的一份名為 “2022年加密貨幣犯罪趨勢(shì)：非法交易活動(dòng)的價(jià)值達(dá)到歷史最高水平，但在所有加密貨幣活動(dòng)中的份額達(dá)到歷史最低水平” 的報(bào)告，幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬周五發(fā)布推特表示：“加密貨幣比法幣更安全。該報(bào)告中寫道，‘2021年，涉及非法地址的交易僅占加密貨幣交易量的 0.15%。但根據(jù)聯(lián)合國(guó)估計(jì)，全球一年的洗錢量占全球 GDP 的 2-5%，即 8000 億到 2 萬(wàn)億美元?！?/p>

想要試圖掌握非法虛擬資產(chǎn)活動(dòng)的確切規(guī)模并不容易。它通常依賴于識(shí)別那些看起來(lái)可疑的加密貨幣地址，并合計(jì)其交易量。但非法用戶一直躲藏于暗處。你所得到的結(jié)果取決于你所識(shí)別的可疑賬戶的準(zhǔn)確率。當(dāng)把一個(gè)錢包地址標(biāo)記為可疑時(shí)，你可能希望有一錘定音的證據(jù)，或者更樂(lè)意去接受所謂的概率學(xué)和猜測(cè)。對(duì)于監(jiān)管者、法官和執(zhí)法部門來(lái)說(shuō)，這個(gè)問(wèn)題至關(guān)重要，監(jiān)管者需要確定是否需要一個(gè)新的法案來(lái)迫使加密貨幣用戶表明自己的身份。

令人驚訝的是，對(duì)加密貨幣犯罪的規(guī)模幾乎沒(méi)有共識(shí)。唯一可以達(dá)成共識(shí)的可能就是其價(jià)值是按照美元來(lái)計(jì)算的。根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室的數(shù)據(jù)，通過(guò)傳統(tǒng)金融洗錢的價(jià)值或高達(dá)2萬(wàn)億美元，相當(dāng)于世界上所有加密貨幣的市場(chǎng)總價(jià)值。監(jiān)管機(jī)構(gòu)擔(dān)心的不僅僅是總體數(shù)量，而是它們?cè)诩用茇泿蓬I(lǐng)域所占的份額。他們已經(jīng)注意到虛擬資產(chǎn)的普及速度有多快，并已經(jīng)在思考未來(lái)會(huì)發(fā)生什么樣的問(wèn)題，而不僅僅是眼前的問(wèn)題。

在最近的一次演講中，歐洲中央銀行的 Fabio Panetta 批評(píng)該行業(yè)類似于無(wú)法無(wú)天的狂野西部，他指出非法加密貨幣活動(dòng)所占市場(chǎng)份額可從低于 1% 到多達(dá)所有虛擬交易的一半。造成這樣一個(gè)巨大估算差距的原因是，你是把毒品購(gòu)買作為加密貨幣支付的一個(gè)份額，還是與整個(gè)市場(chǎng)相比。那些購(gòu)買比特幣只是為了 “HODL” 的人并沒(méi)有做錯(cuò)什么，但這也同時(shí)意味著那些用加密貨幣進(jìn)行交易的人中有更大比例可能在從事非法活動(dòng)。

誰(shuí)的錢包?

但是，除了你到底在計(jì)算什么的問(wèn)題之外，還有一個(gè)問(wèn)題是你如何計(jì)算這些交易，這完全取決于你如何確定誰(shuí)是那些犯罪分子。行業(yè)人士和學(xué)者，如趙長(zhǎng)鵬或喬治敦法學(xué)院的 Chris Brummer，引用到了 Chainalysis 的數(shù)據(jù)，該公司在1月份表示，去年涉及非法地址的交易僅占加密貨幣交易量的 0.15%。

澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融學(xué)副教授 Sean Foley 表示，這種方法留下了大量未被計(jì)算的犯罪。Foley 的論文 “性、毒品和比特幣”，經(jīng)過(guò)同行評(píng)議，于 2019 年發(fā)表在《金融研究評(píng)論》上。他給出的結(jié)論是，四分之一的比特幣用戶參與了非法活動(dòng)，涉及比特幣的 760 億美元的非法付款占該貨幣總交易的 46%。

這遠(yuǎn)比市場(chǎng)上的其他估計(jì)方法得出的結(jié)論要高得多，“Chainalysis 在方法上并沒(méi)有很透明，他們并沒(méi)有真正準(zhǔn)確地記錄他們是如何得出他們的數(shù)字的，” Foley 表示，“如果 Chainalysis 只看 Ross Ulbricht 被 FBI 查封的錢包，但我看的是他整一段時(shí)間內(nèi)的所有行為。我當(dāng)然會(huì)發(fā)現(xiàn)更多，” Ross Ulbricht 是 2015 年被判處監(jiān)禁的絲綢之路市場(chǎng)的創(chuàng)始人。

Foley 并沒(méi)有停留在這些可疑地址上，而是查看了每個(gè)用戶的網(wǎng)絡(luò)和行為，其所使用到的統(tǒng)計(jì)學(xué)技術(shù)也常被應(yīng)用于醫(yī)學(xué)和核安全等領(lǐng)域。雖然說(shuō)，使用地址混合器保持匿名并不是證明不良行為的鐵證，但 Foley 表示，綜合起來(lái)，不同的指標(biāo)可以讓你更好地了解一個(gè)人是否在做壞事。

過(guò)于悲觀?

有些人曾警告，F(xiàn)oley 可能走得太遠(yuǎn)了，他的這種估算方式讓無(wú)辜的加密貨幣用戶也受到了牽連。Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 表示， “你必須非常小心地對(duì)待犯罪數(shù)據(jù)和那些你認(rèn)為是可疑錢包之間的聯(lián)系。非法錢包在 2021 年收到了140億美元，這個(gè)數(shù)字比弗利的數(shù)字低得多。很多時(shí)候，人們只會(huì)看到錢在一個(gè)犯罪錢包和另一個(gè)錢包之間交易，他們就會(huì)說(shuō)，'嘿，這些一定是有聯(lián)系的?！?/p>

Kim 表示，區(qū)塊鏈的性質(zhì)意味著，“如果你不是一個(gè)有區(qū)塊鏈領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)的犯罪調(diào)查員，我會(huì)對(duì)一些你所假定的聯(lián)系進(jìn)行懷疑，Chainalysis 的數(shù)據(jù)，與 Foley 的數(shù)據(jù)相比，不是推斷出來(lái)的，不是統(tǒng)計(jì)學(xué)上確定的，而是從世界上最強(qiáng)大的加密貨幣數(shù)據(jù)庫(kù)中確定為非法交易的真實(shí)數(shù)量。"

Kim 也承認(rèn)，Chainalysis 的數(shù)字確實(shí)也不可能包含全部犯罪行為。它不包括現(xiàn)實(shí)生活中的犯罪，如街頭毒品交易，然后通過(guò)比特幣進(jìn)行洗錢，也不包括灰色地帶，如旨在推高市場(chǎng)價(jià)格的虛假銷售，這在加密貨幣市場(chǎng)上似乎變得越來(lái)越普遍。

數(shù)據(jù)老化

另一個(gè)存在的問(wèn)題是，在這樣一個(gè)快速發(fā)展的市場(chǎng)中，數(shù)據(jù)老化的速度到底有多快?Foley 使用的數(shù)據(jù)可以追溯到 2017 年，對(duì)于絕大多是加密貨幣來(lái)說(shuō)，那就是他們被創(chuàng)立的年代，但是，他認(rèn)為問(wèn)題從那時(shí)開(kāi)始已經(jīng)出現(xiàn)。他承認(rèn)，隨著時(shí)間的推移，非法比特幣的數(shù)量可能已經(jīng)下降，但這只是因?yàn)椴环ǚ肿愚D(zhuǎn)向了一些其它的隱私幣和山寨幣，如 ZCash、Monero 和 Dash。Foley 表示：“自從論文發(fā)表以來(lái)，已經(jīng)開(kāi)發(fā)了很多隱私技術(shù)，總體而言，加密貨幣的犯罪水平不會(huì)下降。”

監(jiān)管機(jī)構(gòu)不服氣

真正需要被說(shuō)服的人當(dāng)然是金融行動(dòng)特別工作組(FATF)，這個(gè)國(guó)際機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)為傳統(tǒng)金融和加密貨幣部門制定反洗錢規(guī)范。在2021年7月發(fā)表的一份報(bào)告中，F(xiàn)ATF 注意到非法加密貨幣交易量的估計(jì)隨著時(shí)間的推移和不同的分析師，如 Chainalysis、Elliptic 和 Merkle Science 之間存在重大差異。

無(wú)論是什么原因，F(xiàn)ATF 認(rèn)為，分析師對(duì)非法交易比例的估計(jì)，從 0.1% 到 15.4% 不等，都太低了。FATF 的報(bào)告表明：“所提供的數(shù)據(jù)只涉及到分析者能夠根據(jù)已知或可疑的非法地址名單來(lái)確定的非法交易。來(lái)自 Chainalysis 等公司的數(shù)據(jù)應(yīng)被視為‘可能的最低限度’?！?/p>

Grauer 似乎也承認(rèn)了這一點(diǎn)，她表示贊成“最低限度”這一說(shuō)法，因?yàn)槲覀儾粫?huì)知道有多少犯罪者隱藏在什么我們發(fā)現(xiàn)不了的角落。最后，F(xiàn)oley 和 Grauer 可能得出了不同的結(jié)果，因?yàn)樗麄兊哪康牟煌?。?Foley 結(jié)論中，是尋求估計(jì)與犯罪有關(guān)的總體數(shù)量，而在 Grauer 的設(shè)想下，是識(shí)別可能值得追查的個(gè)別用戶。Grauer 說(shuō)，“像 Foley 這樣的方法當(dāng)然非常有用，但同時(shí)當(dāng)涉及到識(shí)別非法錢包時(shí)，不應(yīng)依賴這些結(jié)果。 人們利用我們的數(shù)據(jù)集進(jìn)行全面調(diào)查，包括把人送進(jìn)監(jiān)獄，所以不會(huì)輕易把某人列入黑名單?！?/p>

這些結(jié)論對(duì)于政策來(lái)說(shuō)很重要。今年3月，歐洲議會(huì)投票決定對(duì)那些加密貨幣支付者的身份進(jìn)行新的檢查，無(wú)論你的支付規(guī)模的大小，包括使用不受監(jiān)管的交易所管理的非托管錢包進(jìn)行交易。該法案的細(xì)節(jié)仍需與各國(guó)政府敲定，執(zhí)法部門將能夠更容易地追蹤可能被用于資助恐怖主義或兒童色情制品等嚴(yán)重犯罪的加密貨幣交易。但此舉遭到了 Coinbase 等行業(yè)參與者的一致反對(duì)，他們表示，該法案可能會(huì)扼殺創(chuàng)新并損害隱私。

阿姆斯特丹大學(xué)的 Thibaut Schrepel 等法律專家表示，侵犯隱私超過(guò)必要程度的法律可能會(huì)被推翻。這一信息似乎已經(jīng)傳遞給了歐盟委員會(huì)的 Gabriel Hugonnot 等官員，他已經(jīng)警告立法者，他們需要證明試圖將加密貨幣與其他類型的金融轉(zhuǎn)賬區(qū)別對(duì)待的做法是合理的。在考慮是否真的需要該法律時(shí)，政策制定者以及最終使用法案判罰的法官都可能會(huì)被加密貨幣犯罪問(wèn)題的整體規(guī)模的數(shù)字以及加密貨幣技術(shù)的其他特征所左右。

Grauer 仍認(rèn)為，無(wú)論這些數(shù)字多么不精確，區(qū)塊鏈上可能進(jìn)行的那種分析仍然比離線金融犯罪統(tǒng)計(jì)要準(zhǔn)確得多。在法幣世界中不可能用同樣的方法去進(jìn)行研究。世界上到底有多少毒販子正在使用美元進(jìn)行交易?沒(méi)有人有一個(gè)正確的答案。好的政策來(lái)自于好的數(shù)據(jù)支持，而這些數(shù)據(jù)或是供不應(yīng)求的。