有數(shù)據(jù)顯示截至上周，流入加密貨幣市場(chǎng)或加密貨幣基金的資金再次創(chuàng)下了歷史新高，現(xiàn)已已達(dá)到了約42億美元，本季度尚未結(jié)束就已超過(guò)了去年四季度創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)39億美元。作為世界上最大的加密貨幣，比特幣基金和產(chǎn)品吸引的資金最多，達(dá)到了33億美元。

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加密市場(chǎng)迎來(lái)了全民關(guān)注時(shí)代，這里需要注意的是，越是大家樂(lè)觀的時(shí)候，越是風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)，尤其加密貨幣本身就充滿了風(fēng)險(xiǎn)與躁動(dòng)。當(dāng)然我們?cè)谧龅绞找媲闆r下最好又可以盡量規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)，或許量化投資策略能幫到我們。

加密貨幣市場(chǎng)是個(gè)快速且具有波動(dòng)性的市場(chǎng)，需要快速的交易策略和技術(shù)來(lái)充分利用這些機(jī)會(huì)。市場(chǎng)可能會(huì)在某個(gè)點(diǎn)上出現(xiàn)巨大跌幅，下一刻也有可能會(huì)出現(xiàn)好的峰值。這就需要你擁有高執(zhí)行速度，以及對(duì)價(jià)格變化的良好監(jiān)控。像算法交易這樣的量化模型就最為適合。以下是一些可使用的策略：

1，單所套利策略：包括期現(xiàn)套利，資金費(fèi)率套利，現(xiàn)貨三角套利。

2，跨所套利策略：包括現(xiàn)貨跨所套利，期貨跨所套利，永續(xù)跨所套利;也包括期現(xiàn)套利，資金費(fèi)率套利。

3，高頻策略：高頻是一系列策略的泛稱。它通過(guò)對(duì)非常短時(shí)間(通常是幾秒鐘甚至小于1秒)場(chǎng)內(nèi)趨勢(shì)的判斷，進(jìn)行非常高頻率的買(mǎi)賣(mài)操作。

4，套利：當(dāng)同一種證券在不同市場(chǎng)或交易所中存在價(jià)差，就是最好的套利機(jī)會(huì)。你可以在一家交易所以低價(jià)買(mǎi)入，而在另一家交易所以高價(jià)賣(mài)出。這看似容易，其實(shí)執(zhí)行起來(lái)較為艱巨。而更快、更智能的量化模型可能會(huì)帶來(lái)很大的幫助。

5，做市：市場(chǎng)參與者眾多，有經(jīng)紀(jì)人、買(mǎi)家、賣(mài)家、做市商等。經(jīng)紀(jì)人只是扮演著連接買(mǎi)賣(mài)雙方的角色。做市商通常持有證券，幫助買(mǎi)方在需要時(shí)購(gòu)買(mǎi)證券。他們通過(guò)持有證券獲得回報(bào)。有時(shí)當(dāng)做市商從賣(mài)方手中購(gòu)買(mǎi)證券后，證券價(jià)格會(huì)下跌。一般來(lái)說(shuō)，他們是通過(guò)買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)之間的差價(jià)中獲利。

6，CTA策略：CTA也是一大類(lèi)策略的泛稱。有些是趨勢(shì)跟蹤型，有些是均值回歸型。概括的講，就是通過(guò)識(shí)別單策略因子-回測(cè)分析-實(shí)盤(pán)交易-再調(diào)整，這樣去積累一些收益風(fēng)險(xiǎn)比較高的單策略因子的方式，構(gòu)建和優(yōu)化策略集。一套好的CTA策略應(yīng)該是有很多的單策略因子，而且這些因子之間的相關(guān)度較低，最后造成穩(wěn)定的收益和較低的回撤風(fēng)險(xiǎn);

不過(guò)，量化交易是以概率取勝的，需要一個(gè)完整的時(shí)間周期，才能體現(xiàn)出它的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。如果只是短期投資，量化交易未必能賺錢(qián)。