[[419581]]

Python中文社區(qū) （ID:python-china）

本篇文章中，我將用 Python 構(gòu)建一個(gè)簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均線交叉交易策略進(jìn)行回測(cè)，并使用 標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)（S&P500） 進(jìn)行測(cè)試。

一個(gè)簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均線交叉策略可能是使用技術(shù)指標(biāo)的量化交易策略的最簡(jiǎn)單示例之一，在用 Python 進(jìn)行與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的分析時(shí)，首先導(dǎo)入我們所需的模塊（掃描本文最下方二維碼獲取全部完整源碼和Jupyter Notebook 文件打包下載。）： 

import pandas as pd  
import numpy as np  
from pandas_datareader import data 

我們將首先使用 pandas_datareader 從 Yahoo Finance 下載標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)從 2000 年第一個(gè)交易日到今天的價(jià)格數(shù)據(jù)，如下所示： 

sp500 = data.DataReader('^GSPC', 'yahoo',start='1/1/2000') 

讓我們快速檢查一下數(shù)據(jù)的格式。 

sp500.head() 

讓我們創(chuàng)建一個(gè)收盤價(jià)的折線圖，看看標(biāo)準(zhǔn)普爾在此期間的表現(xiàn)如何。 

sp500['Close'].plot(grid=True,figsize=(8,5)) 

我們要實(shí)施的趨勢(shì)策略是基于兩條簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線的交叉；2 個(gè)月（42 個(gè)交易日）和 1 年（252 個(gè)交易日）移動(dòng)平均線。我們的第一步是創(chuàng)建移動(dòng)平均值并同時(shí)將它們附加到我們現(xiàn)有的 sp500 DataFrame 中的新列表中。 

sp500['42d'] = np.round(sp500['Close'].rolling(window=42).mean(),2)  
sp500['252d'] = np.round(sp500['Close'].rolling(window=252).mean(),2) 

上面的代碼既創(chuàng)建了列表，又自動(dòng)將它們添加到我們的 DataFrame 中。我們可以看到如下圖表（在這里使用.tail調(diào)用，因?yàn)橐苿?dòng)平均線實(shí)際上直到第 42 天和第 252 天才有3值，因此在.head調(diào)用中僅顯示為NaN）：

在這里我們看到確實(shí)已正確添加了移動(dòng)平均值列表?，F(xiàn)在讓我們繼續(xù)在同一圖表上繪制收盤價(jià)和移動(dòng)平均線。 

sp500[['Close','42d','252d']].plot(grid=True,figsize=(8,5)) 

我們的基本數(shù)據(jù)集現(xiàn)在已經(jīng)非常完整，剩下要做的就是設(shè)計(jì)一個(gè)規(guī)則來生成我們的交易信號(hào)。我們將有 3 個(gè)基本規(guī)則：

1) 買入信號(hào)（做多）——42 天移動(dòng)平均線首次高于 252 天趨勢(shì)線 X 點(diǎn)。

2) 暫停交易 – 無倉位。

3) 賣出信號(hào)（做空）– 42 天移動(dòng)平均線首次低于 252 天趨勢(shì) X 點(diǎn)。

創(chuàng)建這些信號(hào)的第一步是向 DataFrame 添加一個(gè)新列，它只是兩個(gè)移動(dòng)平均線之間的差異： 

sp500['42-252'] = sp500['42d'] - sp500['252d'] 

下一步是通過添加我們稱為 Stance 的另一列來形式化信號(hào)。我們還將信號(hào)閾值“X”設(shè)置為 50（這個(gè)值設(shè)置得很隨意，可以在某些時(shí)候進(jìn)行優(yōu)化）。 

X = 50  
sp500['Stance'] = np.where(sp500['42-252'] > X, 1, 0)  
sp500['Stance'] = np.where(sp500['42-252'] < -X, -1, sp500['Stance'])  
sp500['Stance'].value_counts() 

最后一行代碼生成如下結(jié)果： 

-1    2077  
 1    1865  
 0     251  
Name: Stance, dtype: int64 

表明在我們選擇回測(cè)的時(shí)間段內(nèi)，有2077個(gè)交易日，42天移動(dòng)平均線位于252天移動(dòng)平均線下方50多點(diǎn)，有1865個(gè)交易日，42天移動(dòng)平均線位于252天移動(dòng)平均線上方50多點(diǎn)。

繪圖顯示了“Stance”的視覺表現(xiàn)。我已將“ylim”（即 y 軸限制）設(shè)置為略高于 1 且略低于 -1，因此我們實(shí)際上可以看到線的水平部分。 

sp500['Stance'].plot(lw=1.5,ylim=[-1.1,1.1]) 

在這個(gè)模型中，我們的投資者要么做多市場(chǎng)，要么做空市場(chǎng)，要么持平——這使我們能夠處理市場(chǎng)回報(bào)。如果他是空頭，可以簡(jiǎn)單地將當(dāng)天的市場(chǎng)回報(bào)乘以 -1 ，如果他是多頭，則乘以1 ，如果持平，則是0。

因此，我們向 DataFrame 添加另一列以保存索引的每日日收益率，然后將該列乘以“Stance”列以獲得策略回報(bào)： 

sp500['Market Returns'] = np.log(sp500['Close'] / sp500['Close'].shift(1))  
sp500['Strategy'] = sp500['Market Returns'] * sp500['Stance'].shift(1) 

請(qǐng)注意我們?nèi)绾螌?sp[‘Close’] 列表向下移動(dòng)，以便我們使用前一天收盤時(shí)的“Stance”來計(jì)算第二天的回報(bào)。

現(xiàn)在我們可以在同一圖表上繪制標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的回報(bào)與移動(dòng)平均交叉策略的回報(bào)進(jìn)行比較： 

sp500[['Market Returns','Strategy']].cumsum().plot(grid=True,figsize=(8,5)) 

我們可以看到，盡管該策略在市場(chǎng)低迷期間表現(xiàn)得相當(dāng)好，但在市場(chǎng)反彈或只是向上趨勢(shì)時(shí)表現(xiàn)不佳。